Cuenta la leyenda, allá por el año 712, que ante la proximidad de la invasión de lo musulmanes a aquel Mayrit, los madrileños decidieron esconder aquella primitiva imagen de su virgen, por temor a una profanación, decidieron ocultarla en la muralla arabe (cuesta de la vega), muy cerca, de la entonces Iglesia de Santa María.
Ya en la reconquista del Rey Alfonso VI, en el 1085, previo paso por Toledo, conquista Mageryt; y viendo la preocupación de que tenían sus habitantes, por la búsqueda de aquella virgen, tan venerada, pinta una imagen, en la cercana Iglesia de Santa Maria, anteriormente proclamada mezquita por los musulmanes.